# GARCH(1,1) illesztése NYSE-sorozatra nyse<-scan(".../nyse.dat") plot(nyse, type="l") plot(density(nyse),type="l") qqnorm(nyse) acf(nyse) acf(nyse^2) library(tseries) # nyse.arch<-garch(nyse, order=c(0,1)) nyse.garch<-garch(nyse, order=c(1,1)) summary(nyse.garch) acf(na.omit(nyse.garch$res)) acf(na.omit(nyse.garch$res)^2) qqnorm(nyse.garch$res) # szórás előrejelzése, 99%-os konfidencia-intervallum számítása u<-predict(nyse.garch) plot(800:1000, nyse[800:1000], type="l") # normális eloszlást feltételezve lines(2.575*u[,1], col=2, lty=2) lines(2.575*u[,2], col=2, lty=2) # nemparaméteres módon lines(quantile(na.omit(nyse.garch$res),0.995)*u[,1], col=3, lty=3) lines(quantile(na.omit(nyse.garch$res),0.005)*u[,1], col=3, lty=3)